Sao Roque do Pico tiene la particularidad de tener una arquitectura obrera poco frecuente en las Azores, normalmente blanca. Su historia, ligada a la caza de ballenas, es dura, tanto el aspecto animalístico como social, y se expone en el museo de los balleneros, situado en una antigua fábrica de procesamiento de ballenas, abandonada desde el fin de la pesca en la década de los 80.
Hoy en día, la economía alrededor de las ballenas se ha orientado hacia el turismo, y una de las principales actividades del lugar es salir en zodiac a observar las ballenas y los delfines, que abundan entre Sao Jorge y Pico.
Sao Roque do Pico se extiende por las laderas que descienden del "gigante" local, Pico. Desde ahí puedes ver los viñedos de Pico y un panorama espectacular desde la azotea de las Azores.